Niekuomet negalima atmesti galimybės, kad skolininkas nesugebės grąžinti jam suteiktos paskolos, t.y. nesugebės pagal sutartas sąlygas įvykdyti savo įsipareigojimų. Tokia nemaloni situacija abiems šalims gali atsirasti dėl tokių priežasčių:
- skolininko nesugebėjimo, dėl tam tikrų iš anksto nenumatytų aplinkybių sukurti reikiamus pinigų srautus;
- užstato, garantijų ar laidavimo ateities vertės neapibrėžtumo;
- skolininkui praradus reputaciją.
Kredito riziką galima suskirstyti į tam tikra grupes pagal priežastis:
| Rizikos pavadinimas | Priežastis |
| 1. Rizika, susijusi su skolininku, laiduotoju, garantu
1.1. Objektyvi (finansinės galimybės) 1.2. Subjektyvi (reputacija) 1.3. Juridinė |
1.1. Skolininko (garanto, laiduotojo) nesugebėjimas įvykdyti savo įsipareigojimų
1.2. Skolininko reputacija verslo pasaulyje, jo noras ir galimybės įvykdyti įsipareigojimus 1.3. Sutarties įforminimo trūkumai |
| 2. Rizika, susijusi su užstatu
2.1. Likvidumo 2.2. Konjunktūros 2.3. Mirties 2.4. Juridinė |
2.1. Nėra galimybių realizuoti užstatą
2.2. Galimas užstato vertės nuvertėjimas per kredito laikotarpį 2.3. Užstato sunaikinimas 2.4. Sutarties įforminimo trūkumai |
| 3. Sisteminė rizika | Išorinės ekonominės aplinkos pokyčiai, galintys turėti įtakos finansinei skolininko situacijai (pvz., mokesčių sistemos pokyčiai) |
| 4. Force majeure rizika | Žemės drebėjimai, katastrofos, mirtis |
Kredito rizika priklauso dar ir nuo tokių veiksnių:
- Banko kreditinės veiklos koncentracijos laipsnio tam tikroje šakoje, kuri yra jautri ekonomikos pokyčiams;
- Banko veiklos koncentracija mažai tyrinėtose, naujose, netradicinėse sferose;
- Kreditavimo politikos dažni ir esminiai pakeitimai;
- Naujų ir neseniai pritrauktų klientų skaičius;
- Didelio kiekio naujų paslaugų įdiegimas į praktiką per sąlyginai trumpą laiką.
Būtina paminėti, kad kredito rizika priklauso tiek nuo kreditoriaus, tiek nuo skolininko. Jos dydį skolininko atžvilgiu apibūdina skolininko galimybės atiduoti kreditą ir pačios paskolos pobūdis. Kredito rizika skolintojo atžvilgiu apibūdina paskolos išdavimo tvarka, jos pažeidimai .